デイトレ戦略2(シストレ)

新しいシステムトレードの戦略を考案しましたので、来週から試したいと思います。

ある材料を基にした空売りのデイトレで、後場寄り売り、翌日の前場寄りで決済です。

コストは一回あたり0.3%と推定していますが、実績とのかい離を見たいと思います。

結構期待していますが、流動性によるスリッページや逆日歩などが気になるところです。

以下バックテスト成績と損益グラフ(2014-2015年末)

勝ち	112
負け	67
合計	179
勝率	63%
合計勝ち	280%
合計負け	-68%
合計損益	213%
PF	4.1
平均勝ち	2.5%
平均負け	-1.0%
期待値	1.19%
推定コスト	0.3%
最大ドローダウン	-6.3%